یئو در ۶ اوت ۱۹۶۲ در ایپوه، پراک، در یک خانواده محلی چینی مالزیایی از هوکین و اجداد کانتونی به دنیا آمد. پدر و مادر او جانت یئو و یئو کیان-تیک (درگذشته در ۵ نوامبر ۲۰۱۴)، یک وکیل و سیاستمدار، و همچنین مردی که در سرویس اتوبوس اکسپرس محبوب، سری ماجو قرار دارد، هستند.
یئو از سنین پایین به رقص علاقه داشت و از سن چهار سالگی باله را شروع کرد. او به عنوان دانش آموز ابتدایی در کانونت اصلی، یک مدرسه متوسطه دخترانه در ایپوه تحصیل کرد. در سن ۱۵ سالگی به همراه والدینش به انگلستان نقل مکان کرد و در یک مدرسه شبانهروزی ثبت نام کرد. یئو بعدها در آکادمی سلطنتی رقص بریتانیا در لندن در رشته باله تحصیل کرد. با این حال، آسیب نخاعی مانع از تبدیل شدن او به یک رقصنده حرفه ای باله شد و او توجه خود را به رقص و هنرهای دیگر معطوف کرد. او بعداً مدرک لیسانس خود را در هنرهای خلاقانه با یک رشته درام دریافت کرد.