دفو در اپلتون، ویسکانسین به دنیا آمد. وی یکی از هفت فرزند خانواده بود. دفو در سال ۲۰۰۹ گفت: «پنج خواهرم من را بزرگ کردند چون پدرم جراح بود و مادرم پرستار و من هیچکدام از آنها را زیاد نمیدیدم.» در دبیرستان ویلم لقب او شد. اجداد پدری او فرانسوی-کانادایی، سوئیسی و انگلیسی و اجداد مادری وی آلمانی، ایرلندی و اسکاتلندی هستند. او یکبار از دبیرستان به خاطر ساختن یک فیلم پورنوگرافی اخراج شد.
دفو در سال ۲۰۱۷
دفو در جشنواره فیلم کن ۲۰۰۵
او در دانشگاه ویسکانسین در میلواکی نمایشنامهنویسی خواند اما پس از یک سال و نیم آنجا را ترک کرد و به گروه تئاتر آزمایشی تئاتر اکس (به انگلیسی: Theatre X) در میلواکی، ویسکانسین پیوست. پس از آن در سال ۱۹۷۶ به نیویورک رفت. در آنجا تحت تعلیم ریچارد شکنر مدیر گروه تئاتر آوانگارد پرفورمنس گروپ (به انگلیسی: The Performance Group) قرار گرفت و در آنجا با الیزابت کمپ آشنا و با وی وارد روابط عاطفی شد. الیزابت و شریک احساسی پیشینش اسپالدینگ گری به تدریج شکنر را از گروه بیرون راندند و گروه ووستر (به انگلیسی: The Wooster Group) را تشکیل دادند. در عرض یک سال دفو عضو گروه شد.